Lancement de la Chaire
Mars 2023
Porteurs de la Chaire
Julien GUYON, Professeur à l’École nationale des ponts et chaussées, et chercheur au CERMICS
Huyên PHAM, Professeur à Université Paris Cité, et chercheur au Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation (LPSM, UMR 8001)
Thématiques
La Chaire Futures of quantitative finance s’articule autour de plusieurs grands thèmes :
- Machine learning en finance (deep learning, apprentissage par renforcement, modèles génératifs, etc.)
- Modélisation de la volatilité, calibration de modèles et risque de modèle
- Modélisation et calculs XVA
- Méthodes numériques pour les problèmes en grande dimension