Julien Guyon, chercheur au CERMICS, le laboratoire de mathématiques appliquées de l'École nationale des ponts et chaussées, a été nommé « Quant of the Year » par Risk, le magazine de référence en matière de gestion des risques financiers.
Les Risk Awards sont les prix les plus anciens et les plus prestigieux décernés aux entreprises et personnes impliquées dans la finance quantitative et la gestion des risques financiers.
Julien Guyon a été récompensé le 26 novembre lors de la cérémonie des Risk Awards 2025 à Londres.
C'est une grande satisfaction de voir mes travaux sur la volatilité path-dependent et la calibration jointe des volatilités implicites du S&P 500 et du VIX récompensés par un prix aussi important. Cette réussite n'aurait pas été possible sans mes coauteurs et collaborateurs, que je remercie chaleureusement, et plus particulièrement Scander Mustapha et Florian Bourgey, mes coauteurs sur les articles récompensés, ainsi que mon ami de longue date et coauteur Pierre Henry-Labordère. Je suis également très reconnaissant à la Société Générale, à Bloomberg, à l'École nationale des ponts et chaussées et à BNP Paribas pour leur soutien tout au long de ma carrière, en particulier à Lorenzo Bergomi et Bruno Dupire pour avoir créé de formidables environnements de recherche industriels et m'avoir donné l'opportunité de travailler dans leurs équipes. Je me réjouis de pouvoir continuer à contribuer à une meilleure compréhension des marchés financiers dans les années à venir !
Julien Guyon a été récompensé pour l'ensemble de ses contributions à la finance quantitative moderne, en particulier la modélisation de volatilité, ainsi que pour deux articles techniques importants publiés dans Risk en décembre 2023 (coécrit avec Scander Mustapha) et février 2024 (coécrit avec Florian Bourgey). En utilisant des techniques d'optimisation classiques ou des outils modernes de deep learning, ces deux articles éclaircissent le problème difficile de la calibration jointe des volatilités implicites du S&P 500 et du VIX, parfois qualifié de Saint-Graal de la modélisation de la volatilité, [ajouter virgule] qui avait échappé aux quants pendant de nombreuses années avant que Julien Guyon ne le résolve en 2020.
La volatilité est une mesure clé des marchés financiers. Les recherches de Julien Guyon ont abouti à de nombreux résultats importants, en particulier la méthode particulaire pour la calibration des modèles à volatilité locale et stochastique, qui est désormais un standard de marché (avec Pierre Henry-Labordère) ; le développement "Bergomi-Guyon", une approximation analytique de la volatilité implicite dans les modèles génériques de volatilité stochastique (avec Lorenzo Bergomi) ; la première solution exacte au problème de la calibration jointe du S&P 500/VIX ; et plus récemment, le modèle de Guyon et Lekeufack, un nouveau modèle de volatilité qui ont grandement attiré l’attention du secteur financieret du monde académique. Guyon et son coauteur Jordan Lekeufack ont en effet montré que le modèle, malgré sa simplicité, a un très grand pouvoir prédictif et prend en compte tous les faits stylisés importants sur la volatilité des marchés financiers.
Julien Guyon est chercheur au CERMICS, où il est titulaire de la chaire BNP Paribas Futures of Quantitative Finance, et professeur associé invité au département de finance et d'ingénierie du risque de la NYU Tandon School of Engineering. Il est également professeur adjoint au département de mathématiques de l'université Columbia (New York). Il est également professeur adjoint au département de mathématiques de l'Université de Columbia (New York). Avant de rejoindre l'Ecole, Julien Guyon a travaillé dans l'industrie financière pendant 16 ans, d'abord dans l'équipe Global Markets Quantitative Research de la Société Générale à Paris (2006-2012), puis en tant qu'analyste quantitatif senior dans le groupe de recherche quantitative de Bloomberg L.P., à New York (2012-2022). Julien Guyon a également été professeur adjoint au Courant Institute of Mathematical Sciences, NYU, au Baruch College, City University of New York, à l'Université Paris Diderot et à l'École nationale des ponts et chaussées. Julien Guyon est rédacteur associé de Finance & Stochastics, SIAM Journal on Financial Mathematics, Quantitative Finance et Journal of Dynamics and Games. Il est également membre de l’Institut Louis Bachelier. Il a reçu le Prix de Thèse de l'Ecole en 2006.
Il est coauteur du livre Nonlinear Option Pricing (Chapman & Hall, 2014) avec Pierre Henry-Labordère. Il a publié plus de 25 articles dans des revues académiques et intervient régulièrement au sein de conférences internationales, tant académiques que professionnelles. Ses principaux domaines de recherche sont la modélisation de la volatilité et de la corrélation, l'évaluation et la couverture de produits dérivés, le transport optimal et les méthodes probabilistes numériques. Grand amateur de football, il a également publié des articles sur l'équité dans le sport à la fois dans des revues universitaires et de grands journaux tels que le New York Times, le Times, Le Monde et El País, et certaines de ses suggestions concernant les tirages au sort et le format des tournois ont été adoptées par la FIFA et l'UEFA.